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1. excel计算4个股票协方差矩阵
1、在Excel里对于计算标准差计算函数，我们只需要如何进行运用这个函数进行操作就行
2、笔者这边以计算一些成绩数据的方差作为演示
3、首先我们一共有42个数据样本，我们点击需要作为演示的单元格
4、在单元格中上地址栏输入=STDEVP()，这个STDEVP就是计算标准差的函数，这个要知道
5、下面我们将鼠标放到括号内，发现有需要选择的范围
6、接着我们选择我们需要计算方差的数据，从最上方拖动到下方
7、最后按回车确认，最终我们就可以找到我们确认的范围数据和标准结果
8、以上是计算标准差的过程，另外标准差是方差的算术平方根 标准差用s表示方差是标准差的平方，方差用s^2表示，最后我们把结果平方即可
9、最后说下在输入括号的时候，需要是输入法在英文状态下的，否则会显示错误
2. Excel协方差分析
方差、标准差、协方差区别如下：
1、概念不同
统计中的方差（样本方差）是每个样本值与全体样本值的平均数之差的平方值的平均数；
标准差是总体各单位标准值与其平均数离差平方的算术平均数的平方根；
协方差表示的是两个变量的总体的误差，这与只表示一个变量误差的方差不同。
2、计算方法不同
方差的计算公式为：
式中的s2表示方差，x1、x2、x3、.......、xn表示样本中的各个数据，M表示样本平均数；
标准差=方差的算术平方根=s=sqrt(((x1-x)^2 +(x2-x)^2 +......(xn-x)^2)/n)；
协方差计算公式为：Cov(X,Y)=E[XY]-E[X]E[Y]，其中E[X]与E[Y]是两个实随机变量X与Y的期望值。
3、意义不同
方差和标准差都是对一组(一维)数据进行统计的，反映的是一维数组的离散程度；
而协方差是对2组数据进行统计的，反映的是2组数据之间的相关性。
扩展资料
由于方差是数据的平方，与检测值本身相差太大，人们难以直观的衡量，所以常用方差开根号换算回来这就是要说的标准差（SD）。
在统计学中样本的均差多是除以自由度（n-1)，它的意思是样本能自由选择的程度。当选到只剩一个时，它不可能再有自由了，所以自由度是（n-1)。
3. excel计算方差协方差矩阵
由于方差是数据的平方，与检测值本身相差太大，人们难以直观地衡量，所以常用均方差代替方差判断数据的波动。
所有样本的方差之和除以样本的个数，再把所得值开根号，所得之数就是这组数据的均方差，也叫标准差，常见的离散型公式：
其中r就是随机变量的数学期望，也就是加权平均值，N是样本空间中的一部分数据
4. Excel求协方差矩阵
第一种方法:打开Excel，点击标准差相邻的一格，打开函数（fx），选择【STDVE.S】-【确定】，在【函数输入】对话框的【Number1】位置，输入数据的单元格后点击【确定】；在方差相邻的一格进行同样操作，最后函数后面加上^2，按回车确认即可。
第二种方法:1. 先输入数据.
2. 选取放方差的单元格,并点击f(x)函数按钮.
3. 在函数框中找到“统计”选项,然后再找到“STDEVS”函数，点击确定。
4、点击函数输入框在后面添加“^2”，再按回车。
5. excel中协方差矩阵
①. 协方差矩阵能处理多维问题；
②. 协方差矩阵是一个对称的矩阵，而且对角线是各个维度上的方差；
③. 协方差矩阵计算的是不同维度之间的协方差，而不是不同样本之间的；
④. 样本矩阵中若每行是一个样本，则每列为一个维度，所以计算协方差时要按照列计算均值。
6. excel怎么计算协方差矩阵
自协方差矩阵不同于协方差矩阵，它是时间序列的一个概念。平稳序列存在自协方差矩阵，满足对称性，非负定性，有界性。也就是Xt~Xt+k的协方差矩阵，但是它和t的选取无关。
7. 股票协方差矩阵怎么求
在统计学与概率论中，协方差矩阵是一个矩阵，其每个元素是各个向量元素之间的协方差。是从标量随机变量到高维度随机向量的自然推广。
8. 用excel计算投资组合协方差矩阵
在excel中利用公式中的STDEVP函数就能计算出一组数据的标准差。具体操作请参照以下步骤。
1、在电脑上打开需要计算标准差的excel数据文件，进入编辑菜单界面。
2、选择标准差要出现的单元格，然后用鼠标点击单元格进行框选。
3、在界面的上方的菜单栏“公式”选项中找到“自动求和”选项，点击后会出现一个下拉菜单，选中“其他函数”。
4、出现“插入函数”的窗口，在“选择类别”栏选择“全部”，在“选择函数”栏找到标准差的函数STDEVP并选中，然后点击“确定”退出此窗口。
5、出现“函数参数”的窗口，在第一栏选择需要计算标准差的数据，选择完后，点击“确定”退出设置窗口。
6、完成以上设置后，Excel就自动计算出了目标数据的标准差。